mercredi , 26 avril 2017
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Twitter peut prédire les marchés financiers selon la BCE

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D’après les résultats d’une étude de la Banque Centrale Européenne, l’institution financière la plus importante et la plus puissante en Europe, l’analyse des contenus des messages sur Twitter pourrait permettre de prédire la direction du marché. Dans un rapport de 23 pages sur la question, la BCE a présenté les conclusions d’une analyse statistique qui démontre que les contenus de Twitter tendent à précéder les recherches « trending » sur google qui elles-mêmes précédent la tendance du marché sur les actions.

Comme l’explique la Banque Centrale Européenne dans son étude « tout d’abord, l’évolution du sentiment haussier sur Twitter prédit une évolution du sentiment haussier sur Google. Cela démontre que l’information de Twitter précède celle qui se matérialise dans l’analyse des mots clés recherchés sur Google. Ensuite, le sentiment haussier observé sur Twitter et Google est positivement corrélé aux sentiments des investisseurs et précède les indicateurs de confiance des investisseurs qui sont publiés sur le marché. » La BCE indique ainsi que l’analyse des contenus de Twitter et de leurs tendances haussières ou baissières a un impact statistiquement significatif sur l’évolution des marchés actions aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

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Le Twitter Index prédit les mouvements du Dow Jones

En Bref, comme vous le savez, de nombreux investisseurs et traders particuliers partagent leurs opinions sur Twitter. La plupart d’entre eux relayent les informations financières ou les événements propres à une société en accompagnant leurs Tweets des hashtags « bullish » ou « bearish », haussier ou baissier en français dans le texte. En analysant la récurrence de ces hashtags, la Banque Centrale Européenne a mis en place un Twitter Index qui permet de prédire l’évolution des marchés financiers de manière statistiquement significative.

La BCE a réussi à démontrer qu’une variation de un point dans le Daily Sentiment Index, un indicateur quotidien utilisé par de nombreux investisseur et construit sur la base d’un sondage, prédit une variation de 2.26 points sur l’Indice Dow Jones, un indice boursier qui regroupe les sociétés industrielles aux Etats-Unis. Mais elle a surtout démontré qu’une variation de un point dans le Twitter Index est suivie d’une variation de 12.56 points sur l’Indice Dow Jones le jour suivant. La Banque Centrale Européenne précise que cette corrélation est statistiquement significative avec un indice de confiance de 99%.

Le Twitter Index n’est efficace qu’à court-terme

Néanmoins, la BCE a tenu à préciser que cette corrélation n’est significative qu’à très court-terme (le jour même et le jour suivant). L’institution n’a pas été capable de démontrer l’existence d’une corrélation entre le Twitter Index et les mouvements du marché à plus long terme. Le Twitter Index ressemble fortement à l’indice de confiance calculé quotidiennement sur la plateforme Stocktwits, une sorte de Twitter des marchés financiers que nous vous avions présenté il y a quelques mois. Sur cette plateforme, les contributeurs sont obligés d’accompagner leurs commentaires d’un tag « Bullish » ou « Bearish » qui est directement utilisé pour alimenter l’indicateur de sentiment de l’actif considéré.

Si vous n’avez pas encore de compte Twitter ou Stocktwits, nous vous recommandons fortement d’en ouvrir un et de commencer à suivre des investisseurs et traders influents. Comme vous le savez, le trading de CFD peut être utilisé pour mettre en place des stratégies de trading à très court terme, c’est même le principal avantage des CFD par rapport aux actions. Tous les brokers de notre classement proposent des CFD sur les indices boursiers américains et européens. N’hésitez pas à consulter nos avis sur Plus500, IG, Markets, ETX Capital et AvaTrade et utilisez nos liens sécurisés pour accéder à leurs site internet.

Vous pouvez aussi consulter le rapport de la BCE ici. (en anglais)

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