dimanche , 28 mai 2017
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Le VIX proche de son plus bas niveau depuis 2007 – Trading CFD

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Le VIX (clôture à 10.82 hier soir) se rapproche une nouvelle fois de son plus bas niveau depuis 2007 à 10.34 (atteint le 20/06/2014).

Le VIX qu’est ce que c’est?

Le VIX, indice de la volatilité, est l’indice de la volatilité implicite du S&P500. Son utilisation a des implications importantes sur les marchés financiers. La volatilité implicite est la volatilité mesurée par les intervenants de marché, calculée à partir du prix des options des actions constitutifs du S&P500. Plus la probabilité d’un fort mouvement de marché est élevée ou plus les mouvements sont brusques dans le marché, plus les vendeurs d’options réclament une prime de risque importante et donc plus le prix des options sont élevés. On peut, en simplifiant, dire que cette prime de risque supplémentaire correspond à la volatilité implicite.

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Le VIX : un indice de panique sur les marchés

On dit généralement que le VIX est un indice de panique sur les marchés. L’indice VIX à tendance à évoluer en vague au cours du temps, il croit fortement et brusquement en temps de crise puis décroit beaucoup plus doucement pour revenir à son niveau initial avant de recroître fortement avec une nouvelle crise. De nombreux traders utilisent donc le VIX pour se couvrir contre une panique sur les marchés. En effet, le VIX croit nettement plus quand le marché chute que quand le marché est simplement volatile. On pourrait donc dire que c’est plus un indice de panique plus qu’un indice de la volatilité.

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Evolution de l’indice VIX depuis 2007

Le VIX au plus bas depuis la crise de 2007

Le VIX est maintenant de retour à des niveaux pré-crise financière de 2007 et de nombreux investisseurs craignent que cela implique la possibilité d’un choc imminent sur le marché. La BIS (Bank of International Settlement) déclarait il y a quelque jours qu’elle craignait une situation d’ « euphorie » sur les marché et que les investisseurs ne prenaient peut être pas « tous les risques en compte dans leurs modèles ». Une période d’euphorie sur les marchés se caractérise par un faible volatilité et des marchés actions au plus haut (c’est la situation actuelle au Etats-Unis) et sont malheureusement souvent suivies par une forte correction des marchés.

Une hausse du VIX serait une opportunités pour le trading de CFD

Les traders de CFD sont des traders à stratégie court-terme, une hausse de la volatilité représente donc une opportunité pour les investisseurs sur CFD. Si la volatilité implicite augmente, alors cela crée des opportunités de trading de court-terme, aussi bien sur l’ensemble des actifs que sur le VIX lui-même.

Le VIX est un indice et n’est donc pas négociable, mais de nombreux brokers propose des CFD sur des ETF qui tentent de répliquer la performance du VIX (cf. notre classement des meilleurs courtiers CFD sur ETF). Plus500 et AvaTrade offrent un CFD sur le VXX (iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF) avec un spread et un levier intéressant. N’hésitez pas à consulter notre avis sur ces brokers pour commencer le trading dès aujourd’hui.

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